Доверительное управление

Эффективное использование фондового рынка.

Брокерское обслуживание

Желаемые сделки на рынке ценных бумаг.

Хеджирование

Профессиональная защита от неблагоприятных изменений

FOREX

Торговля с использованием dbFX TS от DEUTSCHE BANK

Навигация: Главная / Вся литература / Финансы / Commodity Prices, Options and Futures Behaviour: The Cases of Corn and Wheat with an Application to the Mexican (ASERCA) Scheme

Книга Commodity Prices, Options and Futures Behaviour: The Cases of Corn and Wheat with an Application to the Mexican (ASERCA) Scheme в нашем каталоге

Компания ИК «ИнтерАктив» предлогает вам ознакомиться с Commodity Prices, Options and Futures Behaviour: The Cases of Corn and Wheat with an Application to the Mexican (ASERCA) Scheme издательства уточняется. Формат книги . Commodity Prices, Options and Futures Behaviour: The Cases of Corn and Wheat with an Application to the Mexican (ASERCA) Scheme из серии другая литература.

Commodity Prices, Options and Futures Behaviour: The Cases of Corn and Wheat with an Application to the Mexican (ASERCA) Scheme вышла тиражом в 200 экз..

Подробное описание Commodity Prices, Options and Futures Behaviour: The Cases of Corn and Wheat with an Application to the Mexican (ASERCA) Scheme

ISBN 3838363388- 2010 г.

Cерия: другая литература

An analysis of futures and spot price volatility of agricultural commodities including an assessment, from a social welfare perspective, of a Mexican- Government-Futures-Scheme (ASERCA futures-scheme) were conducted in this research project. The agricultural commodities under study were corn and wheat. For the volatility analysis an implication of the theory of storage and the Samuelson effect were tested using a restricted version of the BEKK model. The storage implication is that supply-and-demand fundamentals affect the price volatility of commodities whereas, for the Samuelson effect, spot prices are thought to be more volatile than futures prices. The same model estimates were then compared to option implied volatility and composite forecast models in order to find out which is the best model in terms of forecast accuracy. For the social welfare analysis a utility function and a non- structural model (VAR) were used in order to quantify the overall gains for the Mexican economy of the ASERCA futures scheme.

Издатель - уточняется

ИК «ИнтерАктив» - это команда энергичных амбициозных высококвалифицированных профессионалов, влюбленных в свою работу. Для нас не существует недостижимых целей и непостижимых задач. Незаурядные идеи и работа, нацеленная на результат - наше кредо. Мы уверены в огромном потенциале российского фондового рынка, при этом понимаем, что его развитие сопряжено с высокими рисками. поэтому для того чтобы обезапасить себя от этих рисков, нужно много знать, и Commodity Prices, Options and Futures Behaviour: The Cases of Corn and Wheat with an Application to the Mexican (ASERCA) Scheme, помогает нам в решении таких проблем.