Доверительное управление

Эффективное использование фондового рынка.

Брокерское обслуживание

Желаемые сделки на рынке ценных бумаг.

Хеджирование

Профессиональная защита от неблагоприятных изменений

FOREX

Торговля с использованием dbFX TS от DEUTSCHE BANK

Навигация: Главная / Вся литература / Финансы / Bayesian Analysis of a Structural Model with Switching Regime: The Exponential Smoothing Method with Switching Regime

Книга Bayesian Analysis of a Structural Model with Switching Regime: The Exponential Smoothing Method with Switching Regime в нашем каталоге

Компания ИК «ИнтерАктив» предлогает вам ознакомиться с Bayesian Analysis of a Structural Model with Switching Regime: The Exponential Smoothing Method with Switching Regime издательства уточняется. Формат книги . Bayesian Analysis of a Structural Model with Switching Regime: The Exponential Smoothing Method with Switching Regime из серии другая литература.

Bayesian Analysis of a Structural Model with Switching Regime: The Exponential Smoothing Method with Switching Regime вышла тиражом в 1550 экз..

Подробное описание Bayesian Analysis of a Structural Model with Switching Regime: The Exponential Smoothing Method with Switching Regime

ISBN 3838363728- 2010 г.

Cерия: другая литература

A new class of models based on the innovations form of structural models underlying exponential smoothing methods and a latent Markov switching process is proposed. Firstly, the local level model with a switching drift is introduced where the drift is represented by a variable that evolves according to a Markov chain and describes the change between high and low growth rate periods. One drift coefficient represents the expected rate of growth during an expansion and the other drift coefficient represents the expected rate during a recession. The transition probabilities of the Markov chain are constant. Then, the model is extended to a drift that is dependent on a leading economic indicator which leads to varying transition probabilities. A new Bayesian procedure, using a mixture of forward and backward filtering iterations, is developed to produce exact Bayesian posterior parameter and forecast distributions. The two models are applied to quarterly real US GNP data, considered as the main (coincident) indicator of economic health, to infer and forecast the US business cycle.

Издатель - уточняется

ИК «ИнтерАктив» - это команда энергичных амбициозных высококвалифицированных профессионалов, влюбленных в свою работу. Для нас не существует недостижимых целей и непостижимых задач. Незаурядные идеи и работа, нацеленная на результат - наше кредо. Мы уверены в огромном потенциале российского фондового рынка, при этом понимаем, что его развитие сопряжено с высокими рисками. поэтому для того чтобы обезапасить себя от этих рисков, нужно много знать, и Bayesian Analysis of a Structural Model with Switching Regime: The Exponential Smoothing Method with Switching Regime, помогает нам в решении таких проблем.